非线性状态空间模型的EHMM抽样法

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• 出版年：2005
• 作者：包云霞；鲁法明；刘福升
• 单位1：山东科技大学信息科学与工程学院
• 出生年：1979
• 学历：硕士研究生
• 语种：中文
• 作者关键词：非线性状态空间；MCMC方法；Metropolis-Hastings算法；Gibbs算法；HMM；EHMM抽样
• 起始页：104
• 总页数：4
• 刊名：山东科技大学学报
• 是否内版：否
• 刊频：季刊
• 创刊时间：1979
• 主办单位：山东科技大学
• 主编：靳奉样
• 地址：泰安市岱宗大街223号
• 电子信箱：sdky@chinajournal.net.cn
• 网址：http://sdky.chinajournal.net.cn
• 卷：24
• 期：3
• 期刊索取号：P706.6 110
• 数据库收录：国家新闻出版总署“双效期刊”；山东省“优秀期刊”；山东省“十睦科技期刊”；全国首届《CAJ - CD检索与评价数据规范》“优秀奖”；《中国核心期刊（遴选）数据库》收录期刊；美国《剑桥科学文摘》(CSA)收录期刊；美国《化学文摘》(CA)收录期刊；俄罗斯((文摘杂志》(AJ或PЖ)收录期刊；美国《数学评论》(MR)收录期刊；美国《工程材料文摘》(EMA)收录期刊；中国科技论文统计源期刊；中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊；《中国学术期刊（光盘版）》暨“中国期刊网”全文收录期刊；“万方数据一数字化期刊群”全
• 核心期刊：煤炭信息研究院《中国矿业文摘》核心引文源期刊

摘要

给出了一种新的非线性状态空间模型的MCMC方法—EHMM（Embedded Hidden Markov Model）抽样法，运用该方法构造的Markov链的收敛速度比传统的MCMC方法有明显提升，文中证明了这一结论并以一维非线性状态空间模型为例加以说明。