新疆居民消费价格指数的波动性研究

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	作者：范楠楠 ; 陈星 ; 王亚珍 关键词：增长率 ; 波动性 ; GARCH模型 ; EGARCH模型 中文刊名：ZJTG 英文刊名：China Collective Economy 机构：新疆财经大学应用数学学院;新疆工程学院基础学院; 出版日期：2019-02-15 出版单位：中国集体经济 年：2019 期：No.589 基金：“国家自然科学基金”,项目编号:1130145 语种：中文; 页：ZJTG201905013 页数：2 CN：05 ISSN：11-3946/F 分类号：30-31

摘要

文章选取新疆2000年1月至2017年12月的居民消费价格指数数据,利用GARCH模型、EGARCH模型及ARCH-M检验对其的增长率的波动性进行实证分析,结果表明具有一阶波动集群特点及显著的杠杆效应,不存在多元回归条件异方差,并提出相对应的一些政策。
        

引文

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