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条
1.
中国股票市场量价关系的理论与实证研究
作者：
李双成
关键词：
量价关系
;
MDH假说
;
二元混合分布模型
;
非对称成分
GARCH
模型
;
杠杆效应
;
MCMC方法
论文级别：
博士
学位年度：2007
2.
我国黄金市场的价格传递及国际联动的实证分析
作者：
耿晓峰
关键词：
黄金市场
;
价格传递
;
二元
GARCH
模型
;
政策建议
论文级别：
硕士
学位年度：2008
3.
基于小波分析的我国股票价格指数波动性研究
作者：
王甜
关键词：
股票指数
;
小波变换
;
波动性
论文级别：
硕士
学位年度：2010
4.
基于ARIMA模型对沪深300指数的预测分析
作者：
白营闪
关键词：
股票市场
;
股指期货
;
沪深300指数
;
ARIMA模型
论文级别：
硕士
学位年度：2010
5.
基于非参数
GARCH
-
M模型
的金融市场波动性研究
作者：
张华高
关键词：
GARCH
-
M模型
;
B样条
;
非参数
;
协分梯度下降算法
;
Hanna-Quinn
;
迭代次数
;
变系数
;
波动率
论文级别：
硕士
学位年度：2010
6.
人民币汇率波动性特征的实证分析
作者：
温跃峰
关键词：
人民币汇率
;
波动性
;
非对称性
;
长记忆性
;
GARCH
模型
论文级别：
硕士
学位年度：2010
7.
沪深股市波动性研究
作者：
吴命
关键词：
波动性
;
信息
;
ARCH族模型
;
协整
论文级别：
硕士
学位年度：2010
8.
黄金期货套期保值效果研究
作者：
陈振华
关键词：
套期保值比率
;
最小二乘法
;
协整效应
;
误差修正模型
;
GARCH
模型
论文级别：
硕士
学位年度：2010
9.
铜期、现货市场VaR和ES的估计
作者：
沈玥
关键词：
市场风险
;
VaR
;
ES
论文级别：
硕士
学位年度：2010
10.
中国股票市场波动性和联动性实证分析
作者：
邓振良
关键词：
GARCH
模型
;
协整检验
;
VEC
M模型
;
脉冲响应函数
;
方差分解
论文级别：
硕士
学位年度：2010
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